Strategia Prostokątna Średnia Crossover

Strategie dotyczące średnich kroków. By Casey Murphy Starszy analityk Inni inwestorzy używają ruchomych średnich z różnych powodów Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako konstruktora zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej sekcji przedstawimy kilka różne typy strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu handlowców, ponieważ usuwa wszystkie emocje Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena ceny przesuwa się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na innych Przejściach cenowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej sygnalizuje początek trendu spadkowego i prawdopodobnie będzie używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Z drugiej strony, może być blisko powyżej średniej ruchomej od dołu. jest początkiem nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj krzyżowania występuje, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową Ten sygnał jest wykorzystywany przez przedsiębiorców do określenia, że ​​dany moment zmienia się w jednym kierunku i prawdopodobnie zbliża się silny ruch Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, a sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przekraczającą średnią długoterminową Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo celowy, dlatego jest tak popularny. Krzyżowa zwrotnica i ruchomą średnią wstęgę Dodatkowe wykresy średnie mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu przedsiębiorców umieści pięcio-, 10- i 20-dniowy ruch średnie na wykresie i czekać, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, to jest zasadniczo podstawowym znakiem zakupu Czekam średnią na 10 dni, która przekracza średnią 20 dni, jest często używana jako potwierdzenie, taktyka, która często redukuje numbe r fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa, że ​​tendencja ta będzie kontynuowana. Pytanie o to, co się stanie, jeśli ciągle dodawały średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako średnia ruchoma taśmy Jak widać z poniższej tabeli, wiele średnich kroczących jest umieszczonych na ten sam wykres i są wykorzystywane do oceny siły obecnej tendencji Gdy wszystkie ruchome średnice idą w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i zmierzają w kierunku przeciwnym. zmieniające się warunki rozliczane są przez liczbę okresów używanych w ruchomej średniej. Im krótszy jest okres czasu stosowany do obliczeń, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jednym z nich jest Najbardziej popularne taśmy zaczynają się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodają średnie w odstępach 10-dniowych do końcowej średniej 200 Ten typ średniej jest dobry w identyfikacji długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w technice analiza w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład wielu inwestorów może poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia To jest próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów Zaniedbanie o opieranie się na filtrach za dużo jest to, że niektóre zyski jest zrezygnować i może doprowadzić do uczucia, jak you've missed the boat Te negatywne uczucia będą spadać z czasem, jak ciągle dostosować kryteria Używany do filtru Nie ma żadnych reguł ani rzeczy, na które trzeba się zwracać, podczas filtrowania jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która ncorporates użycie średnich kroczących jest znana jako koperta Ta strategia polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową Na przykład na poniższym wykresie 5 sąsiednich kopert jest umieszczonych wokół 25-dniowej średniej ruchomej Handlowcy uważaj na te zespoły, aby sprawdzić, czy działają one jako silne obszary wsparcia lub oporu Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena wykraczająca poza pasmo może wskazywać okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać za odwrócenie w kierunku średnia Średnia roczna. Przeciętne przeceny to popularny sposób, w jaki przedsiębiorcy mogą używać Ruchomej Średniej Przecięcie następuje wtedy, gdy szybszy Średni Ruchowy krótszy okres Moving Average przecina powyżej wolniejszego Moving Average czyli dłuższego okresu Moving Average, który jest uważany za przejściowy zwrotnicę lub poniżej, który jest uważany za krzywą zniżkową. Wykres poniżej SP SPK depozytowych Exchange Traded Fund SPY pokazuje 50-dniowy Prosta średnia ruchoma i 200-dniowy prosty ruch Średnia grupa przenosząca Średnia para jest często sprawdzana przez duże instytucje finansowe jako wskaźnik dalekosiężnego kierunku rynkowego. Zwróć uwagę na to, że długoterminowa 200-dniowa średnia ruchoma jest w tendencji wzrostowej często jest interpretowany jako sygnał, że rynek jest dość silny Przedsiębiorca może rozważyć zakup, jeśli krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i kontrastuje, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy poziom 200 SMA. Na wykresie powyżej SP 500, oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę Pamiętaj, że 50-dniowy, 200-dniowy prosty ruch Średnia przecięcie jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy korzystają z przecięć Moving Average, można zastosować 3 prostą metodę przecięcia średniej ruchomości Przykład ten jest pokazany na poniższym wykresie Wal Marta WMT 3 Metoda Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób. Pierwsza krzywa najszybszej SMA w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA w następnym najszybszym SMA 20-dniowym SMA działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwrócić trend, jednak zwykle przedsiębiorca nie umieściłby wtedy faktycznego zamówienia kupna lub sprzedaży. Po drugie, druga crossover najszybszego SMA 10-dniowego i najsłabszego SMA 50-dniowego może spowodować, że przedsiębiorca kupi lub sprzeda. Istnieje wiele wariantów i metodologii wykorzystywania 3 Proste Moving Average metoda krzyżowa, niektóre są podane poniżej. Konserwatywnym podejściem może być poczekać, aż środkowy SMA 20 dni przekroczy wolniejszy SMA 50-dniowy, ale jest to w zasadzie dwie techniki SMA crossover, a nie trzy techniki SMA . Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na zakupie połowy wielkości, gdy szybki SMA przecina następny najszybszy SMA, a następnie wchodzi w drugą połowę, gdy szybki SMA przekracza wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią z pozycja, gdy szybki SMA przecina następny najszybszy SMA, jedna trzecia, gdy szybki SMA przecina wolny powolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy druga najszybsza SMA przekracza wolną SMA. A Moving Average technika krzyżowa, która używa 8 średnich kroczących wykładniczy jest wskaźnikiem wstążki ruchomej średniej wykładziny, patrz Wstążka Wykładnicza. Moving Przecięcia średnie są często postrzegane przez handlowców W rzeczywistości przecięcia są często zawarte w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźniku MACD dla wskaźnika MACD Moving Average Przecięcie konwergencji, patrz MACD Inne średnie kroczące zasługują na rozważenie w plan handlowy. Niniejsze informacje są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych oraz nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów na akcje, opcji, przyszłych, towarowych lub walutowych. Wyniki przeszłe niekoniecznie oznaczają przyszłe wyniki transakcji. jest z natury ryzykowny, nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne lub wtórne wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę witrynę Zobacz pełną deklarację. Średnia metoda krzyżowa. Na tej stronie pragnę zaprowadzić Cię przez porównanie kilku ruchomych średnich systemów crossover jeden używa dwóch prostych ruchów średnich sma s, a inne wykorzystuje trzy sma s. Pomyśleliśmy o używaniu systemu handlu dwoma obrotami średnimi. Jeśli rozważasz podwójne ruchome przecięcia średnie na zarówno wejścia, jak i wyjścia, możesz rozważyć testowanie triple MA system zbyt Zbierz je obok siebie na różnych zapasach lub innych instrumentach handlowych, a także w różnych przedziałach czasowych lub w ramkach czasowych Przetestuj różne średnie ruchome okresy, ale uważaj, aby nie polegać na zoptymalizowanych lub dopasowanych krzywych wynikach. Nie wiem, co to jest, przejdźmy na początek. WSTECZ KAMERA PRZEMIESZCZAJĄCEGO CROSSOVER. Obraz po prawej stronie to przykład podwójnej średniej krzywej, która zainicjuje sygnał kupna, up rossover Bardziej szybsza średnia ruchoma 8 sma - niebieska krzyża powyżej wolniejszej średniej 13 sma - żółta. Notek, że sygnał nie jest potwierdzony do momentu zamknięcia paska Oznacza to, że rzeczywisty wpis w handlu na żywo byłby gdzieś w następnym pasku Prawdopodobnie blisko otwarcie tego paska. Jeśli nie zrobisz jeszcze żadnego testu, ten prosty system prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które będziesz testować, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programowania. W każdym razie, jeśli przejdziesz tą ścieżką, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu, gdzie oprogramowanie testów zwrotnych w zależności od ustawienia spowoduje umieszczenie transakcji symulowanych. Jest to uzasadnione, ponieważ jeśli rzeczywiście używasz zautomatyzowanego oprogramowania handlowego, jest to przybliżone przybliżenie miejsca, w którym Twój handel odbywa się z typowym systemem zatrzymania wstecznego, ten długi wpis nie byłby wylogowywany, dopóki niebieska, szybsza MA przekroczyła żółtą, wolniejszą MA. Ta krzywa MA Crossover nie tylko kończy handel, ale inicjuje jako hort handel w kierunku przeciwnym, jak również Więc, z dwu ruchomych średnich układów rozjazdowych, przedsiębiorca jest zawsze w handlu, długie lub krótkie. Przyjrzyj się przykładowi wewnątrz dnia w ciągu jednego dnia. DROGOWA ŚREDNIOWA CROSSOVER. We Użyj 5 minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchowymi średnimi dla pierwszego przykładu Szybki 8 sma - zielony i Wolny 13 sma - żółty. Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie dowolnej średniej ruchomej przecięcia strategia Pierwszy długotrwały handel po 11:00 zaczyna bardzo dobrze, a właściwie złapał dobry zwrot z inwestycji. Wyjście na około 12 45 minut jest opłacalne. Ale chcę, żebyś obserwował choppiarkę cenową między 12 00 - 3 00 To jest gdzie podwójne systemy MA mogą naprawdę zrzucić zyski MA s tylko whipsaw tam iz powrotem, powodując trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowanie zysków z pierwszego handlu Jeśli ktoś handlował tą metodą na ten dzień, na szczęście widzieli jeden więcej de cent wygrał handel na poziomie 2 30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana na pierwszym handlu i ostatnim handlu Podczas przechodzenia średnie przecinki nie są nieszczęśliwie podczas niedbałego działania cenowego, działają one bardzo dobrze podczas trenowania cen. Jeśli przetestujesz te proste stop i system odwrotny i sprawdzić, że wychodzi z zyskiem, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana wynosi mniej niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny loser. That s, ponieważ ruchome przeciętne systemy crossover są zasadniczo systemów handlu trendami A systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego procentu zwycięzców i dobry stosunek. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. W tej dyskusji koncentruje się na stopie odwrotnej że sygnał dla wyjścia powoduje również handel w kierunku przeciwnym. Jeśli jednak wprowadzimy trzecią średnią ruchomą do systemu, może to być okres neutralności Innymi słowy, żaden handel odbywa się - masz gotówkę. W tym przykładzie użyjemy wykresu 3-minutowego i trzech prostych ruchowych średnich 4 sma, 10 sma i 50 sma. Reguły są bardzo proste Jeśli linia wolna 50 sma rośnie, a linia szybka 4 sma przekracza linię środkową 10 sma, jest sygnał kupna Sygnał wyjściowy pojawia się, gdy linia szybka przecina się poniżej linii środkowej. Zawody są przeciwieństwem krótkich wpisów To łatwe do zrozumienia, że ​​ten system jest podobny do wyeliminowania tendencji do wyŜszej ramki czasowej. Alternatywą dla tego systemu byłoby jedynie długie wpisy, gdy zarówno średnie ruchome średnie, jak i średnie, przewyższają powolne sma. Bądź świadomy, Ŝe gdy masz do czynienia z trzema stopnie swobody 3 zmienne, a nie dwa, jak w powyższym przykładzie, sprawia, że ​​system jest bardziej skomplikowany, a tym samym tworzy wiele możliwych kombinacji do testowania. Oczywiście, oprogramowanie testów wstecznych ułatwia to, ale pamiętaj, że dodawanie filtrów i złożoności nie robi t zawsze robić lepszy system Freque ntly prostszy system może być bardziej solidny w testowaniu. Na przykład znajduje się poniżej. Jeśli jesteś zainteresowany ruchem średnim, możesz też sprawdzić moją stronę, jak używać średnich kroczących jako przystanku końcowego.